樣本外測試與滾動前進分析：怎麼知道回測是真的，還是過度最佳化
用加權指數十年資料實測過度最佳化：2016～2021 年 31 組均線參數排第 1 的組合，到 2022～2026 年只排第 23。再用滾動前進分析逐年重新找參數，結果沒有比固定參數好，並整理避免過度最佳化的做法。
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標籤 量化交易
回測報告怎麼看？勝率、獲利因子、夏普值與最大回撤，用一份真實回測逐項解讀
用加權指數十年的均線策略回測，逐項解讀勝率、獲利因子、夏普值與最大回撤。22 筆交易裡一筆就佔總獲利 69%，拿掉後獲利因子從 8.45 掉到 3.3，說明看回測報告要先檢查什麼。
Python 回測怎麼寫？用 pandas 算均線、向量化回測加權指數十年，附完整程式碼
用 pandas 二十幾行寫出向量化回測：均線、部位、交易成本、回撤一次算完。附實際跑過加權指數 2016～2026 年的完整程式碼與結果，並說明 shift(1) 為什麼是避免偷看未來最重要的一行。
期貨程式交易怎麼開始？從回測、避免過度最佳化、API 下單到自動風控，一次看懂整個流程
程式交易的五個步驟：選平台、寫策略、回測、驗證、實單與風控。用加權指數十年資料實測均線策略，並示範 2016～2021 年第一名的參數，到 2022～2026 年只排 31 組裡第 23 名，說明為什麼驗證這一步不能跳過。