財報前買跨式、勒式會賺嗎?用權利金算出市場預期的漲跌幅,再決定要不要做
財報前買跨式、勒式賭大波動,最大的對手是財報後的 IV 崩跌。用價平跨式價格 ÷ 股價算出市場預期漲跌幅,再拿過去財報的實際漲跌來比,決定該買、該賣還是不做。
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鐵兀鷹是同時賣一組價外賣權價差和買權價差,賭指數待在區間裡。用 2026 年 10 月底標普 500 行情排一組,算最大獲利、最大虧損和損益兩平,並整理進場時機、賺一半就走和調整規則。