期貨當沖是一種在日內完成交易、不留倉過夜的策略，廣受投資人歡迎。這種交易方式的優點是減少隔夜風險，但也帶來了必須在收盤前平倉的時間壓力。本文將介紹如何為台指期貨設計當沖策略，包括交易時間、交易週期、進場與出場條件，以及停損停利的方法。
交易時間選擇
如何選擇當沖的交易時間
不同的交易時間段適合不同的投資者：
- 開盤8:45至收盤13:45：新手通常從這個時間段開始嘗試，這段時間內有行情就進行交易。
- 現貨開盤9:00至現貨收盤13:30：有經驗的交易者可能會避開8:45-9:00，因為這段時間常出現騙線現象，即市場看似向某方向發展，但很快反轉或進入盤整。
- 10:00前結束交易：台指期在10:00前波動較大，有些資深交易者選擇只在這段時間內交易。
交易週期設定
如何選擇適合的交易週期
當沖交易週期指的是分析圖表的時間間隔。常見的有1分K、5分K、15分K等。短週期圖表能夠捕捉更多的小趨勢，而長週期圖表則顯示較大的趨勢。
- 極短線指標：如TICK線、1分K、2分K、3分K
- 當沖指標：如1分K、5分K、15分K
- 波段指標：如30分K、60分K、日K
設定進場與出場條件
技術分析在當沖中的應用
多數當沖交易者依賴技術分析來決定進場和出場。技術分析主要分為指標類和型態類兩種：
設定停損與停利
如何有效管理風險和收益
- 停利：可以使用限價單預設停利點。例如，10500買進，預設10550賣出。
- 停損：台灣期交所目前沒有提供停損單功能，需要使用期貨商提供的停損單（條件單）進行設定，建議開戶前確認期貨商是否提供該功能。
- 移動鎖利：又稱移動停損或移動停利，隨著市場價格變動，調整停損點。例如，做多時隨著價格上升而上調停損點，做空時則隨著價格下降而下調停損點。
結論
設計期貨當沖策略需要考慮多種因素，包括交易時間、週期、進場與出場條件以及停損停利方法。每個投資者應根據自己的交易風格和風險承受能力，制定適合自己的策略。記錄操作筆記並不斷總結經驗，有助於提升交易技巧，實現穩定獲利。
希望這篇指南能夠幫助您在台指期貨當沖交易中取得成功。
