樣本外測試與滾動前進分析：怎麼知道回測是真的，還是過度最佳化
用加權指數十年資料實測過度最佳化：2016～2021 年 31 組均線參數排第 1 的組合，到 2022～2026 年只排第 23。再用滾動前進分析逐年重新找參數，結果沒有比固定參數好，並整理避免過度最佳化的做法。
點選右邊主選單查看更多資訊
標籤 樣本外測試
期貨程式交易怎麼開始？從回測、避免過度最佳化、API 下單到自動風控，一次看懂整個流程
程式交易的五個步驟：選平台、寫策略、回測、驗證、實單與風控。用加權指數十年資料實測均線策略，並示範 2016～2021 年第一名的參數，到 2022～2026 年只排 31 組裡第 23 名，說明為什麼驗證這一步不能跳過。